코스피 급락 때 ETF 가격이 다른 이유, 괴리율과 레버리지 계산
11월 6일 코스피가 6.02% 하락한 날에도 내 ETF의 수익률은 지수와 다를 수 있습니다. 추종지수, 시장가격과 순자산가치, 일일 배율을 구분해 보세요.
내 ETF가 코스피 전체를 따라가는지 확인
코스피200은 코스피 전체와 구성·비중이 다릅니다. 반도체 ETF와 고배당 ETF도 편입 종목 비중이 달라 급락장의 결과가 다를 수 있습니다. 종목 검색창에 표시되는 이름보다 운용사 상품설명서에 있는 기초지수와 상위 편입 종목을 확인하세요.
시장가격과 순자산가치가 달라지는 때
ETF는 거래소에서 체결되는 가격과 보유자산 가치를 반영한 순자산가치를 함께 봅니다. 시장가격 9,600원과 비교 기준 가치 9,800원이라면 괴리는 약 -2.04%입니다. 실시간 추정치와 장 마감 확정값을 섞지 말고 같은 시각 값을 대조해야 합니다.
레버리지의 이틀 수익률 계산
기초지수가 첫날 6% 하락하고 다음 날 6% 오르면 누적 수익률은 -0.36%입니다. 수수료와 추적 차이를 뺀 일일 2배 가정에서는 첫날 -12%, 다음 날 +12%가 되어 누적 -1.44%입니다. 일일 배율을 여러 날 누적 수익률에 그대로 곱하면 이 차이가 사라집니다.
공식 자료와 확인 기준
자료 확인일: . 변동 정보는 원문에서 다시 확인할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
ETF가 지수보다 더 떨어지면 오류인가요?
기초지수, 비교 시각, 괴리율과 상품의 일일 배율부터 확인해야 합니다.
괴리율이 마이너스면 무엇을 뜻하나요?
비교 기준 시점에서 시장가격이 순자산가치보다 낮다는 의미입니다.